Применение анализа чувствительности и анализа сценариев для оценки хозяйственного риска

Abstract

В статье рассмотрены возможности последовательного применения анализа чувствительности и анализа сценариев при количественной оценке риска. Методика анализа чувствительности факторов хозяйственного риска эффективна, когда есть заданный набор переменных, и все они изменяются по очереди. Анализ сценариев факторов хозяйственногориска нейтрализует недостаток анализа чувствительности, который заключается в изучении изолированного влияния конкретного фактора риска на эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Анализ сценариев позволяет смоделировать результат одновременного влияния группы факторов риска на результативный показатель по нескольким сценариям: пессимистическому, наиболее вероятному и оптимистическому.