Аппроксимация среднемесячных цен для модели использования интервенционного фонда пшеницы: непараметрический подход

Abstract

Имитационная модель интервенционной политики на рынке пшеницы использует ряд динамики её среднемесячных цен, в котором имеется пропуск. Решается задача заполнения пропуска с сохранением предполагаемого распределения вероятностей. Способ решения - отображение эмпирического распределения вероятностей ряда-прототипа (коррелированного с восстанавливаемым) на предполагаемое распределение. The simulation model of the intervention policy in the wheat market uses a time series of average monthly prices, in which there is a gap. The problem of filling the gap is solved so to preserve the assumed probability distribution. The method is to map the empirical probability distribution of the prototype se- ries (correlated with the recovered one) onto the estimated distribution.